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海南私人彩票今天号码:短線交易的一個新指標:威爾差價

2017-11-20 09:48:48  來源:短線交易秘訣  本篇文章有2987字,看完大約需要10分鐘的時間

短線交易的一個新指標:威爾差價

時間:2017-11-20 09:48:48  來源:短線交易秘訣

海南奖 www.kmzoc.com 市場變動有它真正的原因,并不受技術分析的左右。現實生活中的事情總有因果關系。圖表改變不了市場的走向,而是市場決定圖表的形狀??悸塹秸庖壞?,我認為短期擺動也是由外在的因素誘發的。價格不會因為上漲而上漲,它有其上漲的原因。找到那些原因的話,我們就會領先一般的短線交易者和日內交易者好幾光年了。

我最喜歡的因果指標是“威爾差價”指標,一個在發生主要交易的一級市場及可能影響一級市場的二級市場之間的價格流向測算指標。正如你所知道的債券市場影響股票市場,黃金市場影響債券市場一樣,“威爾差價”使我們能夠洞悉這些市場間的內在聯系。這一指標的建立和計算方法是用一級市場的價格除以二級市場的價格,再乘以100。這樣就建立了兩個市場的價差,使我們可以將兩個市場

之間的關系做基本的比較。

以應用15分鐘線圖做短期交易為例(用其他周期的線圖同理),首先建立一個5周期的平均價差指數,然后用20個周期的價差指數平均值減去這個值。這樣,我們就可以看出什么時候某個市場比其他市場更熱,同時對市場間相互作用有更深的了解。誠然,這也不是完美的系統,我只在商業雜志或報紙的廣告上才看到過大量的、號稱自己擁有完美的交易系統的廣告。在這一點上你完全可以相信我:90%的廣告都是在吹噓,只有10%可能是真實的。如果真的有人有這種非凡的交易系統,他一定不會對外宣揚,而早就多賺100倍的錢了。另外,交易在稅收方面的巨大優勢也是出售交易系統所無法比擬的。到目前為止,我還沒有看到一個能夠連續賺錢的機械化的日內交易系統。日內交易是一門藝術,有了正確的理解,才能成功地運用它。

一個實例

圖9-7顯示的是1998年6月國債的30分鐘線圖。圖底部的指標是“威爾價差”,反映的是黃金與債券價差。我們的交易策略是,在這一指標從坐標軸以下的負值區上升到正值區的時候買進,因為這是市場上漲的時機;而當指標從坐標軸正值區轉入負值區時可能是賣出的時機。

長期國債 (30分鐘線圖)

圖9-7  長期國債 (30分鐘線圖)

我并不認為這一指標是萬能的。我只是用這一指標正確地追隨市場真實趨勢。在這個例子中,觀察的是黃金對債券的價差。每當價差從負轉向正,我總是希望再有預見的事情出現:

我希望下一根線能夠漲過使“價差”指數由負轉正的那根線的高點。

我還要找到能夠證明趨勢仍然有效的最后佐證。

如果沒有這些確認信息,我會感到不安。有其他技術信號如趨勢線或正的擺動指標出現在你的圖表或屏幕上時除外。你可以做這些交易,不過確認市場上漲的最好證明莫過于價格創下新高,或是在威爾差價指數由正轉負時價格創下新低,來判斷趨勢下跌。

讓我們從1998年3月8日的圖線開始。第一根30分鐘線圖大跌導致威爾差價指數跌入負值區,但是第二根線沒有跌破上一根線的低點,所以我們沒有進場。最終在13: 50的那根線威爾差價指數轉為負值,我們可以在這個位置做空,而成交價低于上一根線的低點,大概在120美元。

威爾差價在當天和第二天一直處在負值,直到5月12日9:50這一根價格線才轉為正值。嚴峻的考驗開始了,這波上漲行情會持續嗎?的確,在10:20這一根價格線點位處于119,因此我們凈賺25點,或每筆合約盈利750美元。

我們在119買進并等待威爾差價跌入負值時的做空機會。第一次跌入負值是在5月14日的12:50。同樣,我們在等待進一步確認,而后一根線價格也沒有進一步變化。現在我們等待該線的低點被突破。我們最終在14:20跌至120 美元時選定了“跟踩”止損出場與反轉的點位。交易凈賺20個價位,或每筆合約盈利600美元。

我們堅定了做空交易的決心并等待進一步發展,那就是威爾差價能夠進入正值區。直到5月18日8:50才出現機會。此輪上漲買盤有備而來,當日買盤出現在120美元價位上。實際上,我們在做空交易上賠了10個價位,或312.50美元。

我們有可能避免這次虧損嗎?當然,回顧一下星期一早上交易的例子,如果我們盲目跟隨就有可能造成虧損。而當這一切真正發生,而且通常都會發生的時候,我們只能用以下的話聊以自慰:

老千兒也不是每次擲骰子都能贏。

當日我們最終以獲利5個價位,大約150美元結束,使自己稍感欣慰,也補償了部分損失。接下來的交易(記住,交易者只做大買賣)我們要每筆合約盈利500美元。

一個機敏的交易者會在空頭交易后的第二根線價格創出新高時平倉離場。為什么?威爾差價正迅速地靠近零線。我們應該限制虧損,價格在120美元出現波動突破,而我們只損失1個價位,或32.50美元加上傭金。你也許不選擇離場,不過我一定會,因為威爾差價走勢與交易區間突破共同指出了這一點。就像我所說的,這是一個喜歡思考的人的行業。

如果你還是心存疑惑,可以看看5月18日的5分鐘或15分鐘線圖。我們注意到在兩個時間周期中,威爾差價都顯示了清晰的向上突破,告訴你最佳的選擇至少是舍棄空頭倉位。

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