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海南七星彩结果:1987年股市崩盤

2017-11-19 17:54:50  來源:短線交易秘訣  本篇文章有3280字,看完大約需要11分鐘的時間

1987年股市崩盤

時間:2017-11-19 17:54:50  來源:短線交易秘訣

海南奖 www.kmzoc.com 也許有史以來最慘重的股市崩盤出現在美國市場是我們的榮幸。一次改變生活與財富,讓律師們在5年后還在打賠償官司的災難性大崩盤。即使現在,仍然有人寫書宜稱知道這一切將會發生或解釋為什么會發生。學術界提出了很多建議,希望避免這種投機性飽沫在將來再度發生。我認為沒什么大不了的;其實,在當時而不是現在,應用威爾差價就可以預測崩盤的出現(見圖9-8)。這一令人驚奇的指標在10月14日深入負值區至311.50點,提示大家可以在崩盤的全過程中保持空頭頭寸,因為指數告訴這個理念的跟隨者底部還沒有出現。利率和短期債券市場并沒有對股市起到支律的作用,而且在沒有明確證據的情況下,我們不應該尋找買入信號。確實,除非是絕對的低點,在任何價位買入都是代價高昂的。

標準普爾500指數(30分鐘線圖)

圖9-8  標準普爾500指數(30分鐘線圖)

出場點,或威爾差價第一次回到正值區出現在1987年10月20日,當標準普爾500指數位于219.50點的慘狀時,我每筆合約盈利46000美元,而當時的保證金只要2 500美元(見圖9-9和圖9-10)。

標準普爾500指數(30分鐘線圖)

圖9-9  標準普爾500指數(30分鐘線圖)

標準普爾500指數(30分鐘線圖)

圖9-10  標準普爾500指數(30分鐘線圖)

盡管威爾差價指數可以單獨發揮作用,但也可以與其他已知市場信息聯合使用。比如,你一定聽說過那個著名的論調。股市在每月月初,特別是在2月、3月、5月、7月、9月、10月和11月月初上漲。因此一個可操作的短線交易策略就是,當以上提到的月份月初威爾差價出現正值的時候便是買入的信號。以下是1997年所有信號的回顧,請跟隨我看一看你能夠實實在在地運用這些素材做什么。

1997年1月。威爾差價指數在1月2日穿越,并一直停留在正值區,進場點是744.70點;1月6日威爾差價指數變為負值,而此時標準普爾500指數已上升至752.00點,因此我們獲得了7.30點的利潤。

1997年2月。1月29日,威爾差價指數在774.60點穿越至正值區已經清晰預示了月初上漲行情,離場應該在31日收盤,因為威爾差價指數已經開始下跌。這是一個2~3天的偏離,所以除非有非常明顯的牛市行情跡象,否則我們應該帶著13.90點的利潤離場。

1997年3月。直到3月3日792.90點時,我們才獲得進場的機會。這個月沒有什么值得交易的,次日794.00點,威爾差價指數出現穿越跡象時我們獲利1.10點離場。

1997年4月。我真的很愛威爾差價指數。一個傳統的月底交易者一般會機械地買入并等著賠錢。不過你我比他們聰明,我們不僅會用技術分析和周期性分析,還知道市場的內在關系會提供更有價值的信息,因此我們回避了本月的交易。威爾差價指數直到4月7日才給出買入的信號,已經遠離了熱門區域。

1997年5月。我們可以看到月末上漲行情的信號在4月28日772.40點時出現,到5月1日800.50點離場時,這一輪快速暴漲使我們獲得了令人驚奇的28.10點利潤!

1997年6月。本月我們經歷了第一個虧損的交易:在5月28日,威爾差價指數進入正值區時買進,然而威爾差價指數卻在幾根線后的851.20點跌入負值區。我本該在當日849.00點時以2.3點止損了結。然而,月末和月初的熱門區域仍然存在,而且威爾差價指數在5月30日轉人正值,沒有理由不進行交易;我們還在交易時段內。買進價格在844.70點,6月2日在848.00點處離場,這一交易盈利彌補了第一次交易的虧損。

1997年7月。我們再次得到了自大的教訓,6月30日在威爾差價指數為正值時的896.00點買入進場。當日890.00點時離場,虧損6.0點。哦,這可是又快又難看。不過就像6月底那樣,我們在7月1日看到另一個正值的穿越,所以我們在898.00點時買進。我們的策略很簡單,等待威爾差價指數出現負值或持有2個交易日。我們等待。威爾差價指數在幾個小時以后就進入負值區,達到897.80點,出現0.20點的虧損。另一個穿越出現在7月1日,因此我們在900.25點再次進入并持有至7月7日,在927.55點賣出。7月的凈利潤是21.10點。

1997年8月。又到了月初,不過威爾差價指數一直在負值區,所以我們沒有交易。過濾措施再一次使我們遠離了圖面上似乎是的上漲趨勢。隨著時間的推移,我們沒有看到值得交易的基本面變化,因此一直沒有交易。

1997年9月。更謙虛一點。威爾差價指數8月29日出現了明顯的穿越跡象,我們也在當日902.55點時迅速止損出場,遭受了本年度最大虧損3.20點。

不過,我們仍然堅持策略,在9月2日912.50點時買進,并抓住一波強勁的上漲行情,一直漲到9月3日928.90點時離場,獲利又一次彌補了前期的虧損。這波行情過去了,但是由于時間和市場內部的共同影響,我們獲得了15.50點或1 295美元的盈利。

1997年10月。我們一直等到月初威爾差價才出現穿越,預示上漲行情的出現。10月2日965.30點又出現了買入機會,威爾差價在一根線跌入負值區,不過投有持續并給出賣出信號,而是馬上反彈,穿越正值區,直到收盤時以穿越另一個負值區結束。上漲趨勢在968.75點結束,我們獲利3.45點。

1997年11月。這個月的交易太輕松了。穿越出現在10月31日919.00點,出場點在947.00點,也非常明確。我們輕松得到28點的獲利。我想,要是每個月都這樣該多好呀。

1997年12月。這是另一個傳奇般的交易,月初在962.50點出現穿越,12月2日973.20點時出場。正如藍眼睛歌里唱的“這是一個好年景”,全年總共13筆交易,10筆獲利。更重要的是99.70點的凈利潤或24925美元證明了基本面分析與時間因素影響相結合的有效性。時間影響因素總是存在的,但如果缺乏墓本面分析的有力支持,謝謝,我只能放棄。市場上有那么多勝算很高的交易機會能讓我們獲利,我們沒有必要像普通交易者那樣頻繁地交易,因為我們有一個“行之有效”的工具。

賺的錢越多越好,這就是我的信條。

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