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海南4十1彩票开奖结果:使用固定金額止損遠比用跳神一樣的技術分析要有效得多

2017-06-22 17:25:37  來源:短線交易秘訣  本篇文章有1940字,看完大約需要6分鐘的時間

使用固定金額止損遠比用跳神一樣的技術分析要有效得多

時間:2017-06-22 17:25:37  來源:短線交易秘訣

海南奖 www.kmzoc.com 對于止損,還有一件事情也很重要:因為止損的目的是防止出現大的虧損,所以止損也要建立在資金管理的原則之上。舉個例子,還是同樣的標準普爾500指數的日交易系統,但是使用了三個不同的止損。

圖15-4到圖15-6分別使用了500美元,1 500美元和6 000美元的止損。我們來看看它們之間存在的巨大差異。記住這是同一個交易系統,唯一不同的就是我們愿意接受的風險大小,這取決于止損的位置。

使用500美元的止損,系統實際上是虧損的,準確地說是41 750美元的虧損。510筆交易準確率只有26%說明這不是一個好的交易系統。

這還是它嗎?看看圖15-5,還是同一個系統,同樣的買賣入市規則,但是使用的是1 500美元的止損。這帶來了多大的不同!準確率跳升到了56%,我們把一個賠錢的系統變成了賺錢的系統,從虧損41 750美元到盈利116 880美元,改變了將近160000美元。天啊,伙計們,到底有沒有止損的方法?

下一個系統測試使用的是6 000美元的止損。這會改進系統表現嗎?你看,可以說是,也可說沒有。它能讓系統賺更多的錢,凈利潤達到269 525美元,準確率升到了70%。但我們也為此付出了代價。注意圖15-6中最大單筆虧損從使用1 500美元止損時的2 045美元跳升到5 920美元。更糟的是,平均虧損從使用1 500美元止損時的1 263美元上升到1 661美元。風險金額增加的同時,隨著止損點的后撤,每筆平均盈利僅僅從1 500美元止損時的1 371美元提高到了1 477美元。

標準普爾交易系統,500美元止損

圖15-4 標準普爾交易系統,500美元止損

標準普爾交易系統,1500美元止損

圖15-5 標準普爾交易系統,1500美元止損

標準普爾交易系統,1500美元止損 (續)

圖15-5 (續)

標準普爾交易系統,6000美元止損

圖 15-6 標準普爾交易系統,6000美元止損

問題是當你標榜自己使用更大的止損金額時,你的賬單會出現太大的賬面損失,僅一次交易就虧損6 045美元。這是最致命的問題。如果你有100 000美元的賬戶,每筆交易的虧損不想超過5%的話,那么如果使用6 000美元止損,你的持倉不能夠超過一張合約,如果使用1 500美元的止損策略,你可以交易兩張合約來有效放大你在賬戶中的利潤。這聽起來可能沒什么,但你在使用我的資金管理模式時,效果真的會非常不同。

我希望你能學到的教訓就是,使用固定金額止損遠比用跳神一樣的技術分析要有效得多。

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